Примеры решений задач по динамическому программированию

Целью данной работы является анализ и управление многоотраслевой экономикой с учетом запаздывания инвестиций на основе математической теории управления динамическими системами с запаздыванием. В соответствии с поставленной целью в работе решены следующие задачи: На основе системного подхода выявлены основные закономерности и получены уравнения, описывающие многоотраслевую экономику. Рассматриваются два подхода при моделировании запаздывания в процессе освоения инвестиций. Первый из них предполагает наличие промежутка времени , по прошествии которого инвестиции превращаются в основные фонды. Такой вид запаздывания является сосредоточенным. Второй подход основан на введении распределенного запаздывания, когда инвестиции, выделяемые на развитие основных фондов, осваиваются по частям, постепенно. На основе системного анализа построена математическая модель многоотраслевой экономической системы с учетом распределенного запаздывания инвестиций. В результате преобразований, основанных на свойствах функции доли освоения инвестиций, получена задача оптимального управления с максимизацией функционала благосостояния. Полученные в работе результаты имеют теоретическое и практическое значение и могут быть использованы при разработке корпоративной информационной системы для управления многоотраслевой экономикой республики.

Задачи по курсу"Рынок ценных бумаг"

Заказать Задача оптимального распределения капитальных вложений в предприятия На развитие трёх предприятий выделено 5 млн. Известны эффективности вложений в каждое предприятие, заданные значениями нелинейных функций , представленных в следующей таблице: Графические представления функций показаны на Рис. Графические представления функций эффективности.

Расчёты проведём в предположении, что распределение средств осуществляется в целых числах млн.

В наибольшей степени принципу составления оптимального портфеля задачи линейного программирования оптимизация инвестиционного.

Представлена модель инвестиционно-финансового выбора, позволяющая решить задачу формирования оптимальной структуры источников финансирования инвестиционной деятельности предприятия, исходя из критерия максимизации его инвестиционной стоимости. . , , . Задачи реиндустриализации и модернизации отечественной экономики определяют необходимость существенной активизации инвестиционной деятельности российских предприятий, что выдвигает в ранг приоритетных проблему выбора оптимальной структуры источников ее финансирования.

От решения этой проблемы во многом зависят эффективность и экономическая безопасность инвестиционной деятельности предприятий, достижение баланса уровня доходности и финансовой устойчивости. Завышенные затраты на инвестиционный капитал будут служить тормозом гибкого и эффективного реагирования на изменение условий рыночной конъюнктуры и поддержания конкурентоспособности; - несбалансированность структуры инвестируемого капитала ведет к продуцированию агентских конфликтов, противоречий интересов собственников и менеджмента.

Повышение обоснованности политики финансирования инвестиций требует разработки критериев и моделей оптимизации структуры инвестиционного капитала, обеспечивающих достижение долгосрочных целей предприятий в условиях неопределенности рыночной среды. Это направление исследования структуры капитала предприятия достаточно глубоко теоретически проработано в отечественной и западной экономической науке и нашло широкое практическое использование в прикладных методах оценки финансового состояния предприятий [7; 8; 10; 11; 12].

Оно базируется на данных финансовой отчетности предприятий и отражает так называемый бухгалтерский подход к структуре капитала. Помимо расчета стандартных финансовых коэффициентов используется также прием определения точек равновесия, позволяющих сопоставить альтернативные варианты финансирования.

Нечеткое подмножество А множества Х называется нечетким множеством. Нечёткое множество задаётся посредством функции принадлежности. Значение есть число, лежащее между 0 и 1, показывающее степень принадлежности элемента нечёткому множеству [5]. Пусть — нечеткое подмножество из Х.

На странице представлено описание формирования инвестиционного формализацию задачи нахождения оптимальной структуры портфеля ценных.

Текст работы размещён без изображений и формул. Однако бесспорным остается то, что роль инвестиций значительна. В экономической практике во многих задачах принятия решений существенно важным элементом является неопределенность, не связанная с сознательным целенаправленным противодействием лица, принимающего решение, об объективных условиях, в которых будет приниматься решение. Неопределенность такого рода может порождаться различными причинами: Таким образом, в игре с природой осознанно действует только один игрок, а именно, лицо, принимающее решение; обозначим его через А.

Природа, обозначим ее через П, является вторым игроком, но не противником игрока А, ибо она не действует осознанно против игрока А, а принимает неопределенным образом то или иное свое состояние, не преследуя конкретной цели и безразлично к результату игры. Игрока А в игре с природой называют иногда статистиком, а теорию игр с природой- теорией статистических решений.

Так же, как и в матричной игре, из выигрышей игрока можно сформировать матрицу выигрышей игрока матрицу игры, платежную матрицу которая содержательно отличается от матрицы антагонистической игры тем, что элементы столбцов не являются проигрышами природы при соответствующих ее состояниях. Понятие оптимальности стратегии может определяться различными соображениями, составляющими содержание соответствующих критериев оптимальности. Описание задачи Рассмотрим ситуацию, когда иностранный инвестор принимает решение об инвестировании средств в предприятие определенного типа.

Для рассмотрения взят именно пример иностранных инвестиций, по следующим причинам. С их помощью можно успешно проводить модернизацию, внедрять разного рода инновации, эффективно воздействовать на развитие.

ТЕОРИЯ ПРИ ЯТИЯ РЕШЕ ИЙ

Приведем экономическую интерпретацию оптимального управления: Список использованной литературы 1. Построение оптимальной инвестиционной политики фирмы . Е. Аксенюшкина - кандидат физико-математических наук, доцент, кафедра математики и эконометрики, Байкальский государственный университет, г.

Задачи реиндустриализации и модернизации отечественной . область оптимальных значений структуры инвестиционного капитала.

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие аналитические выводы. С ростом значений параметра р оптимальный объем инвестиций уменьшается с максимально допустимого уровня до нуля столбец 2. С ростом значений параметра р оптимальный объем производства уменьшается с максимально допустимого уровня до нуля столбец 3. Потребность в кредитном ресурсе при решении задачи оптимизации возникает в достаточно узком диапазоне изменения параметра р столбец 4.

С ростом значений параметра р оптимальный объем дотаций, которые целесообразно использовать в оптимизационном режиме, возрастает от нуля до максимально допустимого уровня столбец 5. С ростом значений параметра р оптимальная чистая приведенная стоимость проекта уменьшается, Приведенные результаты не противоречат экономическому смыслу инвестиционно-производственной деятельности предприятия, с одной стороны, а с другой, — подтверждают гипотезу о целесообразности использования предприятием заемных средств в долгосрочной, стратегической перспективе, несмотря на то, что они являются платным и зачастую дорогостоящим ресурсом.

Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции Россия, г. Москва, 22 марта г.

14. Риск и планирование капитальных вложений

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. Подобные документы Инвестиционный портфель:

Требуется определить оптимальный режим эксплуатации. Задача о распределении инвестиций: имеется несколько предприятий, между которыми.

В конкретных случаях при постановке задачи оптимизации структуры капитальных вложений в модель могут быть включены и другие ограничения. Теперь рассмотрим задачу оптимизации структуры продукции. После выбора структуры капитальных вложений экономический эффект можно увеличить также за счет структурных сдвигов в продукции предприятия предполагается, что оно состоит из одного цеха.

Таким образом, ставится задача оптимизации не только объемов продаж, но и самого состава продукции всего предприятия. В качестве критерия оптимальности выступает совокупная прибыль от продажи всей продукции предприятия. Тем не менее, в данной постановке прибыль от единицы продукции есть величина постоянная и не зависит от объема продаж, что идет в разрез с экономической теорией и практикой.

Объем продаж ограничен только снизу для поддержания некоторой доли рынка.

#, ДП Задача оптимального распределения инвестиций

Пересмотр портфеля ценных бумаг. Оценка эффективности портфеля ценных бумаг. Первый этап — выбор инвестиционной политики — включает определение цели инвестора и объема инвестируемых средств.

Графический метод решения стандартной задачи ЛП с од- ной переменной. . Оптимальное распределение ресурсов (инвестиций)

Оптимальное принятие инвестиционных решений в условиях неопределенности Оптимальное принятие инвестиционных решений в условиях неопределенности Косумова Х. Степень ответственности за принятие инвестиционного проекта в рамках того или иного направления различна. Задача осложняется, если речь идет об инвестициях, связанных с расширением основной деятельности, поскольку в этом случае необходимо учесть ряд новых факторов: Поэтому должна быть различна и глубина аналитической проработки экономической стороны проекта, которая предшествует принятию решения.

Кроме того, на многих предприятиях становится обыденной практика дифференциации права принятия решений инвестиционного характера, то есть ограничивается максимальная величина инвестиций, в рамках которой тот или иной руководитель может принимать самостоятельные решения. Причем по одним критериям один из проектов может быть лучше другого, а по другим хуже. Поэтому для определения наиболее эффективного проекта следует определить отношение доминирования одного проекта над другим.

При этом следует учитывать, каким образом проекты соотносятся между собой, то есть являются они независимыми или альтернативными. Два анализируемых проекта называются независимыми, если решение о принятии одного из них не влияет на решение о принятии другого. Два анализируемых проекта называются альтернативными, если они не могут быть реализованы одновременно, то есть принятие одного из них автоматически означает, что второй проект должен быть отвергнут.

В условиях рыночной экономики возможностей для инвестирования достаточно много. Вместе с тем любое предприятие имеет ограниченные финансовые ресурсы, доступные для инвестирования. Поэтому встает задача оптимизации инвестиционного решения. Инвестиционная деятельность всегда осуществляется в условиях неопределенности, степень которой может существенно варьировать.

Динамические модели оптимального отбора инвестиционных проектов

И обеспечивающий максимум целевой функции 34 Очевидно, эта задача может быть решена простым перебором всех возможных вариантов распределения В единиц средств по Предприятиям, например на сетевой модели. Однако решим ее более эффективным методом, который заключается в замене сложной многовариантной задачи многократным решением простых задач с малым количеством исследуемых вариантов.

С этой целью разобьем процесс оптимизации на шагов и будем на каждом -том шаге оптимизировать инвестирование не всех предприятий, а только предприятий с -го по -е. Эта величина и будет являться переменной состояния системы. Переменной управления на -том шаге назовем величину средств, вкладываемых в -тое предприятие. В качестве функции Беллмана на -том шаге можно выбрать максимально возможный доход, который можно получить с предприятий с -го по -е при условии, что на их инвестирование осталось средств.

Для решения задачи оптимизации инвестиционного проектирования этих работ по времени и порядку выполнения, выбор оптимального проекта.

Мы обязательно исправим текст! Случайная цитата Все люди от природы стремятся к знанию. При эксплуатации гидростанций и тепловых станций возникает необходимость периодической остановки агрегатов при снижении нагрузки и включения агрегатов, находящихся в резерве, когда нагрузка увеличивается. Включение в работу определенных агрегатов влияет на величину и размещение резервов системы, на режим электрической сети, на перетоки по межсистемным линиям электропередачи, на расход топлива и тд.

Если на станциях имеется агрегатов и каждый из них может быть либо включен, либо отключен, то все множество всех вариантов для работы с любой мощностью составит 2 в степени . В общем виде такие задачи являются нелинейными, целочисленными, многоэкстремальными, на состав агрегатов влияет режим электрических сетей, который следует оценивать и прогнозировать статистическими методами.

Для решения таких задач обычный математический аппарат не подходит. В частном случае методы динамического программирования позволяют решать подобные задачи при числе агрегатов порядка Приведем примеры задач, в которых принцип динамического программирования эффективно работает и позволяет найти оптимальное решение. Задача о графике эксплуатации электростанция. Задан график оплаченной электроэнергии, избыточно произведенная электроэнергия не оплачивается.

Известны затраты на поддержание в рабочем агрегатов, затраты на консервацию и затраты на пуск.

Ваш -адрес н.

Описание системы поддержки принятия решений при оценке эффективности реальных инвестиций Введение к работе Диссертационная работа посвящена изучению вопросов оптимизации проектов реального инвестирования на предприятии в современных рыночных условиях. Целью данной работы является повышение обоснованности принятия решений на этапе предварительной оценки проектов реального инвестирования. Современное многономенклатурное производство в условиях конкуренции характеризуется действием множества факторов, влияющих на результат деятельности предприятия и возможностью выбора из множества допустимых вариантов инвестиционных стратегий.

Поэтому часто бывает трудно оценить обоснованность и последствия того или иного инвестиционного решения, основываясь лишь на личном опыте и интуиции. При оценке конкретного инвестиционного проекта ИП различают, по крайней мере, два этапа -этап предварительной оценки ИП, на котором в первом приближении определяются требуемые для его реализации инвестиционные ресурсы и его эффективность, и этап более детальной проработки проекта, если он принимается к осуществлению на первой стадии оценки.

Охарактеризуйте суть теории моделирования инвестиционных задач. для формирования опТИМаЛЬНОГО ИНВеСТИЦИОННОГО портфеля.

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Количество траниц: Выводы по главе 1. Выводы по главе 3. Выводы по главе 4. Одним из классов подобных задач являются задачи формирования портфелей, состоящих из инвестиционных проектов. Подобные задачи являются важным подклассом задач оптимального выбора. Рациональное инвестирование средств является важной задачей, стоящей перед инвесторами.

Она важна как для инвесторов, так и для народного хозяйства в целом.

Транспортная задача (открытая, без цикла). Метод потенциалов - подробно и понятно